Stock e ETF Trading Systems.
O TradersStudio pode ajudá-lo a construir sistemas de negociação de ações e ETFs. Construir sistemas não é tão complexo quanto muitos pensam. Existem algumas diretrizes gerais e componentes que podem ser usados como blocos de construção para o desenvolvimento do seu próprio sistema. Alguns sistemas têm resultados históricos que atingem taxas de retorno de 20% ou mais por ano. Embora isso não seja garantia de resultados futuros, ele mostra o potencial de projetar sistemas de qualidade.
Nós discutimos como construir sistemas de negociação de ações e ETFs em um de nossos tutoriais. Também analisamos recentemente o uso da análise intermarket para melhorar esses tipos de sistemas. Uma das grandes coisas sobre o uso de ETFs é que muitos índices têm ETFs curtos para que possamos simplesmente usar sinais de compra nos lados longos e curtos do sistema. Você pode ver um exemplo disso na DW e DOG de Trading DOW Tracking ETF.
A maior chave para a construção de sistemas de ações e ETF é a adaptabilidade. Os ETFs fornecem um excelente mecanismo para se adaptar às condições do mercado. Como eles podem ser negociados na bolsa, eles têm alta liquidez, mas, como estão segmentando algum setor específico, os ETFs fornecem resiliência que as ações padrão não podem. Portanto, ao considerar a adaptabilidade de seus sistemas a uma ampla variedade de condições de mercado, considere testar contra os ETFs.
É importante fazer o backtest extensivo de seus sistemas de negociação de ações e ETFs. Backtesting significa que você executa seu sistema desenvolvido com dados históricos para ver qual teria sido seu desempenho. Usando dados CSI, TradersStudio pode ser usado para pesquisar e desenvolver estratégias de negociação que podem ser negociadas em qualquer corretora. Com os dados da CSI, podemos usar o formato de ações do TradersStudio, que fornece corretamente dados ajustados por divisão e de dividendos. Isso permite que o TradersStudio forneça os resultados backtested mais precisos do setor.
Estoque informatizado e ETF Trading Systems.
Os computadores de 8 e 16 núcleos de hoje podem fornecer uma quantidade incrível de energia para projetar novos sistemas. O TradersStudio Turbo pode fornecer sinais de negociação em nossos relatórios para que você saiba quando negociar e quais negociações fazer. Não há necessidade de monitorar ativamente o mercado de ações ou manter-se colado a uma tela de computador. Basta carregar o TradersStudio e você pode executar suas estratégias com os dados mais recentes do CSI. Com o Turbo, você pode executar estratégias que, há apenas alguns anos, seriam consideradas computacionalmente caras demais para serem executadas em todas as máquinas, exceto as mais rápidas. Agora, essas estratégias podem ser executadas em seu laptop ou computador desktop. Esses sistemas computadorizados também têm uma vantagem psicológica oculta. Seguindo um sistema (e aderindo a ele), ajuda a manter a objetividade na negociação.
Exemplo de sistemas de negociação ETF.
Existem muitos sistemas de negociação de ações e ETFs divulgados que podem ajudá-lo a aprender os elementos fundamentais da negociação. Por exemplo, um artigo sobre o Yahoo Finance mostra três estratégias de negociação de ETF de momentum simples. As três estratégias listadas são:
Fraqueza Relativa Momentum Strategy Momentum Indicator & # 8211; Estratégia RSI Momento Intensivo & # 8211; Neutro para mercados em alta.
Estas não são certamente as únicas estratégias que podem ser executadas, nem estamos dizendo que elas são lucrativas. No entanto, entender a ampla variedade de indicadores e estratégias disponíveis é necessário para projetar sistemas robustos que funcionem tanto a curto como a longo prazo.
A história é importante.
Ao testar as estratégias de estoque e ETF em relação às condições de mercado, os dados históricos são importantes. Da mesma forma, a história é importante com o software que você usa. O TradersStudio existe há 13 anos e foi projetado principalmente por um trader de verdade, Murray Ruggiero, que está no mercado há mais de 20 anos. Ele fez sua vida no mundo comercial & # 8211; através dos mercados bull e bear. Murray conhece as armadilhas que os traders fazem e o que os traders bem-sucedidos fazem porque ele já viu de tudo. Isso significa que, quando você está procurando desenvolver suas estratégias, deve saber que pode confiar no TradersStudio para fornecer os recursos e a precisão necessários nesses mercados.
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Já se passaram quatro meses desde a última resenha do livro. Eu queria fazer das resenhas de livros um recurso mais frequente do blog. O problema é que muitas vezes eu começo alguns livros ao mesmo tempo, mas luto para terminá-los.
O livro para a revisão de hoje é um guia prático para ETF Trading Systems por Anthony Garner, que é um seguidor de tendências e gestor de fundos (e usuário do Trading Blox). O livro é destinado a investidores que desejam investigar o comércio baseado em regras e explica, com numerosos exemplos, o caminho para projetar, construir e testar sistemas mecânicos de negociação, com ênfase em como isso pode ser aplicado aos instrumentos do ETF.
O livro é uma leitura rápida (170 páginas) com muitos gráficos para ilustrar o teste.
Informação introdutória.
O autor começa apresentando negociações sistemáticas / mecânicas por meio de um exemplo de sistema muito simples e os registros de fundos sistemáticos como o Renaissance e muitos dos Trend Following Wizards.
O próximo capítulo lida com dados. Salientando a importância de dados de boa qualidade, o autor lista algumas fontes para obter dados históricos a serem usados como proxy para os (relativamente recentes) ETFs. Um exemplo de investimento com / sem dividendos é um argumento convincente para tentar obter esses dados também (em pouco mais de um século, incluindo e reinvestindo dividendos quase o dobro do retorno anual & # 8211; e com composição, isso significa multiplicar o seu final equilíbrio por um fator de mais de 150!). Finalmente, Garner aborda as commodities e a necessidade de construir índices que incluam fatores menos óbvios, como o retorno dos rolos.
Um capítulo rápido sobre o software Backtesting segue (Garner usa o Trading Blox ao longo do livro) leva ao capítulo final da Parte 1 sobre Estratégia e design do sistema.
Aspectos como otimização e ajuste de curva são discutidos, bem como a necessidade de premissas de testes realistas, na simulação de derrapagens e custos de transação & # 8211; que também pode ter um impacto dramático nos resultados da simulação.
Parte 2: A carne do livro.
A segunda e última parte introduz várias estratégias de investimento, incluindo negociação sistemática (ou baseada em regras). Conforme destacado pelo autor, as alocações de ativos são uma das mais importantes fontes de retorno. A boa notícia é que as principais classes de ativos (e mais) estão disponíveis na forma de um ETF. Várias alocações de ativos são testadas usando os diferentes sistemas em toda esta parte.
Referências.
Como base de comparação, várias estatísticas (CAGR, drawdown, etc.) são calculadas para diferentes carteiras de Compra e Retenção (somente Ações, Ações com Títulos e Commodities, Somente Commodities, etc.). Uma conclusão é que um portfólio diversificado ajuda a gerar retornos mais suaves e mais altos. Outro ponto é como o rebalanceamento regular é importante para manter um nível adequado de diversificação no portfólio.
Garner usa a métrica de retorno mal ajustada ajustada ao risco para comparar estratégias. Vamos chamá-lo de erro semântico (amplamente utilizado em toda a indústria), o leitor perspicaz deve ser capaz de traduzi-lo mentalmente para um retorno ajustado à volatilidade. (desculpe-me um erro meu: Variação! = Risco)
Finalmente, uma nota interessante específica para commodities e seus equivalentes ETCs para explorações de longo prazo. O autor demonstra que, devido aos rendimentos de rolagem negativos (para os mercados em contango) e às taxas adicionais dos patrocinadores da ETC que erodem muito dos retornos, esses instrumentos não são uma opção ideal para a manutenção a longo prazo.
Sistema BBBO.
O primeiro sistema baseado em regras que Garner introduz é o Bollinger Band BreakOut. Ele descreve o sistema completo usando regras, não apenas para entrada e saída, mas também para dimensionamento de risco e posição, rebalanceamento, gerenciamento de dinheiro, etc. (como qualquer bom sistema deveria). O bom extra para os usuários do Trading Blox é que o sistema é disponibilizado nos fóruns de lá.
O autor faz comparações com os vários benchmarks de alocação de ativos discutidos no capítulo anterior, que demonstram de maneira bastante conclusiva a superioridade desse sistema Trend Following sobre qualquer estratégia Buy and Hope Buy and Hold. Jogar com os parâmetros do sistema também mostra alguma forma de robustez, com o desempenho permanecendo razoavelmente constante.
Um ponto é feito sobre negociação curta. Recomenda-se não.
Isto é principalmente à luz do mau desempenho das estratégias de curta duração testadas no livro. Mas o problema com esse raciocínio é que a maioria dos backtests remonta apenas a 1982! Acredito que o autor poderia ter sido vítima de uma visão tendenciosa dos mercados, fazendo previsões macro sobre a continuidade das condições de mercado (sugerindo que, apesar do desempenho muito bom em 2007-2008, os sistemas de curto posicionamento voltarão ao desempenho negativo quando os mercados de ações se recuperarem & # 8221;).
Eu tenho vários problemas com isso:
Quem sabe se os mercados vão se recuperar em breve? Sem entrar em discussões macroeconômicas com muito detalhe aqui: desde os anos 80, os mercados mundiais foram submetidos à maior expansão inflacionária nos últimos 100 anos (nunca?), Ajudando a apoiar (criar?) Os principais macro bull run (bubble?) na maioria das classes de ativos, globalmente. Eu não quero fazer nenhuma previsão sobre para onde estamos indo em seguida, mas quem sabe se os próximos 25 anos não rimarão com 1931-1955 (ou seja, e / ou nos dar um longo estilo no estilo do Japão & # 8221; espiral de declínio deflacionário). A suposição não foi testada em mercados anteriores (principalmente devido à falta de dados anteriores a 1982).
Como uma nota lateral para o acima: seria interessante medir e testar o impacto de um filtro de macro em um sistema Trend Following (ou seja, algo na veia de: & # 8220; favorecer longas negociações no sistema quando os indicadores macro indicam um período de expansão e negócios curtos durante declínios & # 8221;). Talvez explorar uma versão mecanizada de Schumpeter Business Cycles ou Kondratiev Waves como um filtro de longo prazo seria uma abordagem digna.
Retornos crescentes.
Este é um capítulo interessante que aborda uma das deficiências dos ETFs versus futuros como instrumentos de negociação sistemáticos: alavancagem (ou melhor, falta de). O novo algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro alterado determina que o sistema concentre a equidade nos sinais disponíveis, em vez de separar a equidade de forma igual por instrumento (e ficar em Dinheiro onde não há sinais). Este é um conceito interessante que merece uma investigação mais aprofundada.
A melhoria de desempenho gerada por essa regra de gerenciamento do Money é bastante interessante. A conclusão é que é possível aumentar os retornos sem aumentar a alavancagem.
Sistema Momentum.
O último capítulo dá o mesmo tratamento comparativo a um sistema de momentum (compre mercados de maior desempenho), o que parece sobrepor o sistema BBBO (e obviamente comprar e manter também).
Mais uma vez, este código do sistema está disponível nos fóruns da Trading Blox.
Depois do Word.
Uma leitura bastante curta e agradável de um seguidor de tendência experiente e real e desenvolvedor de sistema de negociação. Existem algumas ideias para tirar, o que é sempre apreciável. Um pouco sobre o lado caro (mas de alguma forma consegui obtê-lo em quase -50% na amazon & # 8230;).
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A fim de auxiliar qualquer requisito, informação, dúvidas ou qualquer tipo de dúvida sobre a estratégia de negociação ETF, oferecemos um suporte ao cliente por e-mail 24/7. Nós fornecemos uma resposta rápida e eficiente entre as próximas 24 horas. Por favor, não hesite em contactar-nos se você precisar de alguma informação adicional. A seguir, você pode encontrar um formulário de contato e também um link de contato no site.
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Meu sistema de negociação ETF.
Não importa se você é um investidor de longo prazo ou um trader de curto prazo, você deve ter um sistema de negociação de ETFs se estiver colocando em risco seu dinheiro suado.
O que é um sistema de negociação ETF?
Um sistema de negociação ETF é simplesmente um plano ou estratégia que você usa para tomar decisões de investimento. É uma maneira de você gerenciar seu portfólio com confiança.
É a base na qual as suas decisões são construídas, para que você possa evitar os altos e baixos emocionais que surgem com o investimento em ações.
Como desenvolver seu próprio sistema de negociação ETF.
Desenvolver seu próprio sistema de negociação ETF leva algum trabalho.
Você precisará descobrir em quais tipos de ETFs você investirá, desenvolver uma disciplina de compra e venda, além de decidir sobre um sistema de gerenciamento de risco e gerenciamento de caixa.
Uma ferramenta que você considerará útil é um visualizador de ETF.
Você também desejará desenvolver uma lista de ETFs que possa acompanhar regularmente.
Meu sistema de negociação ETF.
Sector ETF Trader é um sistema de negociação avançado. É preciso um olhar de cima para baixo nos mercados. Identificamos setores e subsetores específicos com o potencial de superar o mercado e ganhar dinheiro muito rapidamente.
Então, como fazemos isso?
Nós começamos com a economia. Primeiro, analisamos as tendências econômicas e identificamos os principais ciclos do mercado. Sabendo onde estamos no ciclo econômico, podemos concentrar nossos investimentos nas indústrias que se saem bem nesses ciclos. Isso é o que nos permite capturar os ganhos realmente grandes.
Você sabe tão bem quanto eu, a economia funciona em ciclos. Nem sempre está crescendo e nem sempre estamos em recessão.
Você vê, à medida que a economia passa por bons e maus momentos, certas indústrias superam outras. Quando sabemos em que parte do ciclo estamos, podemos nos concentrar em setores muito específicos.
Para fazer isso, nós rastreamos e analisamos rigorosamente cada setor amplo. Normalmente isso fornece alguns dados realmente interessantes. Quando começamos a analisar esses setores, podemos descobrir ainda mais dados ... miniciclos dentro de indústrias, influência do governo, impacto internacional e até influências dos grandes players do setor.
Tomando esses novos dados, nos concentramos em ETFs muito específicos. Nós olhamos para cada um individualmente. Dessa forma, podemos encontrar o melhor para seu portfólio.
Essa é uma breve visão geral do meu sistema de negociação de ETFs. É um que eu achei muito lucrativo.
Mas uma coisa é certa: ninguém deve começar cegamente a comprar ETFs por um capricho, todos devem ter um sistema de negociação de ETF antes de investir seu dinheiro arduamente ganho.
Tendência Theta.
simples. negociação de opções objetivas.
Regras Mensais do Sistema de Rotação ETF & # 038; Resultados & # 8211; $ SCHH, $ IYR, $ TLO, $ SPY.
Como alguns de vocês sabem, eu recentemente comecei a negociar dois ETF Rotation Systems mensais. Um deles é um sistema básico de rotação de ETFs que negocia um grupo diverso de mercados e o outro cobre mercados semelhantes usando ETF's da Schwab Commission Free. O Sistema Básico destina-se a ocupar o lugar da Parte ETF do Sistema de Canais Donchian enquanto o Sistema Schwab está sendo negociado em uma das minhas contas de aposentadoria. O sistema Donchian ainda está sendo negociado em alguns pares de Forex.
Este post aborda os resultados de dezembro para ambos os sistemas e fornece um pouco mais de informações sobre as regras e mercados negociados.
Dezembro foi um bom mês para o sistema de Rotação Livre da Comissão Schwab, que ocupou cargos em Tesouraria e Imobiliário de Longo Prazo nos EUA ($ TLO e $ SCHH). O Sistema Básico de Rotação foi investido em imóveis e o S & P 500 ($ IYR e $ SPY) e não teve um desempenho tão bom.
O retorno mensal hipotético para o sistema Schwab foi de 2,73% enquanto o Sistema Básico teve um retorno hipotético de 0,27%. Os retornos hipotéticos são calculados usando dados de fechamento ajustados do Yahoo Finance e aplicados a um saldo inicial de US $ 10.000. O sistema Schwab ETF Rotation foi negociado por um mês a mais que o sistema básico e, como resultado, tem um ponto de dados adicional nas curvas de patrimônio abaixo.
Para o mês de janeiro de 2015, o sistema Schwab possui Real Estate e Global Real Estate ($ SCHH e $ RWO). O sistema Básico está segurando Real Estate e Small Cap Equities dos EUA ($ IYR e $ IWM). Os rankings completos de janeiro para ambos os sistemas são mostrados no boletim Market Momentum.
Informações sobre posições reais, classificações históricas e equidade hipotética para ambos os sistemas estão sendo mantidas nas duas páginas seguintes:
Regras de negociação do sistema de rotação ETF:
Eu não tenho cavado profundamente as regras específicas para os Sistemas de Rotação de ETF, então eles estão sendo apresentados aqui para sua referência. Eu testei novamente os sistemas usando o ETFReplay e os projetei para se adequarem ao meu nível de conforto. Se você planeja operar um Sistema de Rotação ETF, eu recomendo usar uma ferramenta para fazer backtest e projetar um sistema que se ajuste ao seu nível de conforto. Para ter sucesso com qualquer sistema, é essencial que ele se ajuste à sua personalidade. Eu sei que isso pode parecer algum tipo de bobagem, delicada, mas não é. Confie em mim . . . ou não.
Regras Mensais de Negociação do Sistema de Rotação ETF:
Mensalmente, classifique e ordene os ETFs para cada sistema usando os retornos totais de 3 meses. Os dois portfólios ETF Rotation System são apresentados abaixo. Invista 50% do patrimônio desejado nos 2 principais ETFs se o preço estiver sendo negociado acima da média móvel simples de 6 meses (120 dias). Por exemplo, se uma conta de US $ 10.000 se comprometesse com duas posições e investisse 100% no sistema, cada posição seria de US $ 5.000. Se apenas um ETF estiver negociando acima da média móvel, mantenha a outra posição em dinheiro ou $ SHY. Ignore flutuações de preços durante o mês e classifique novamente no final do mês.
Já se passaram quatro meses desde a última resenha do livro. Eu queria fazer das resenhas de livros um recurso mais frequente do blog. O problema é que muitas vezes eu começo alguns livros ao mesmo tempo, mas luto para terminá-los.
O livro para a revisão de hoje é um guia prático para ETF Trading Systems por Anthony Garner, que é um seguidor de tendências e gestor de fundos (e usuário do Trading Blox). O livro é destinado a investidores que desejam investigar o comércio baseado em regras e explica, com numerosos exemplos, o caminho para projetar, construir e testar sistemas mecânicos de negociação, com ênfase em como isso pode ser aplicado aos instrumentos do ETF.
O livro é uma leitura rápida (170 páginas) com muitos gráficos para ilustrar o teste.
Informação introdutória.
O autor começa apresentando negociações sistemáticas / mecânicas por meio de um exemplo de sistema muito simples e os registros de fundos sistemáticos como o Renaissance e muitos dos Trend Following Wizards.
O próximo capítulo lida com dados. Salientando a importância de dados de boa qualidade, o autor lista algumas fontes para obter dados históricos a serem usados como proxy para os (relativamente recentes) ETFs. Um exemplo de investimento com / sem dividendos é um argumento convincente para tentar obter esses dados também (em pouco mais de um século, incluindo e reinvestindo dividendos quase o dobro do retorno anual & # 8211; e com composição, isso significa multiplicar o seu final equilíbrio por um fator de mais de 150!). Finalmente, Garner aborda as commodities e a necessidade de construir índices que incluam fatores menos óbvios, como o retorno dos rolos.
Um capítulo rápido sobre o software Backtesting segue (Garner usa o Trading Blox ao longo do livro) leva ao capítulo final da Parte 1 sobre Estratégia e design do sistema.
Aspectos como otimização e ajuste de curva são discutidos, bem como a necessidade de premissas de testes realistas, na simulação de derrapagens e custos de transação & # 8211; que também pode ter um impacto dramático nos resultados da simulação.
Parte 2: A carne do livro.
A segunda e última parte introduz várias estratégias de investimento, incluindo negociação sistemática (ou baseada em regras). Conforme destacado pelo autor, as alocações de ativos são uma das mais importantes fontes de retorno. A boa notícia é que as principais classes de ativos (e mais) estão disponíveis na forma de um ETF. Várias alocações de ativos são testadas usando os diferentes sistemas em toda esta parte.
Referências.
Como base de comparação, várias estatísticas (CAGR, drawdown, etc.) são calculadas para diferentes carteiras de Compra e Retenção (somente Ações, Ações com Títulos e Commodities, Somente Commodities, etc.). Uma conclusão é que um portfólio diversificado ajuda a gerar retornos mais suaves e mais altos. Outro ponto é como o rebalanceamento regular é importante para manter um nível adequado de diversificação no portfólio.
Garner usa a métrica de retorno mal ajustada ajustada ao risco para comparar estratégias. Vamos chamá-lo de erro semântico (amplamente utilizado em toda a indústria), o leitor perspicaz deve ser capaz de traduzi-lo mentalmente para um retorno ajustado à volatilidade. (desculpe-me um erro meu: Variação! = Risco)
Finalmente, uma nota interessante específica para commodities e seus equivalentes ETCs para explorações de longo prazo. O autor demonstra que, devido aos rendimentos de rolagem negativos (para os mercados em contango) e às taxas adicionais dos patrocinadores da ETC que erodem muito dos retornos, esses instrumentos não são uma opção ideal para a manutenção a longo prazo.
Sistema BBBO.
O primeiro sistema baseado em regras que Garner introduz é o Bollinger Band BreakOut. Ele descreve o sistema completo usando regras, não apenas para entrada e saída, mas também para dimensionamento de risco e posição, rebalanceamento, gerenciamento de dinheiro, etc. (como qualquer bom sistema deveria). O bom extra para os usuários do Trading Blox é que o sistema é disponibilizado nos fóruns de lá.
O autor faz comparações com os vários benchmarks de alocação de ativos discutidos no capítulo anterior, que demonstram de maneira bastante conclusiva a superioridade desse sistema Trend Following sobre qualquer estratégia Buy and Hope Buy and Hold. Jogar com os parâmetros do sistema também mostra alguma forma de robustez, com o desempenho permanecendo razoavelmente constante.
Um ponto é feito sobre negociação curta. Recomenda-se não.
Isto é principalmente à luz do mau desempenho das estratégias de curta duração testadas no livro. Mas o problema com esse raciocínio é que a maioria dos backtests remonta apenas a 1982! Acredito que o autor poderia ter sido vítima de uma visão tendenciosa dos mercados, fazendo previsões macro sobre a continuidade das condições de mercado (sugerindo que, apesar do desempenho muito bom em 2007-2008, os sistemas de curto posicionamento voltarão ao desempenho negativo quando os mercados de ações se recuperarem & # 8221;).
Eu tenho vários problemas com isso:
Quem sabe se os mercados vão se recuperar em breve? Sem entrar em discussões macroeconômicas com muito detalhe aqui: desde os anos 80, os mercados mundiais foram submetidos à maior expansão inflacionária nos últimos 100 anos (nunca?), Ajudando a apoiar (criar?) Os principais macro bull run (bubble?) na maioria das classes de ativos, globalmente. Eu não quero fazer nenhuma previsão sobre para onde estamos indo em seguida, mas quem sabe se os próximos 25 anos não rimarão com 1931-1955 (ou seja, e / ou nos dar um longo estilo no estilo do Japão & # 8221; espiral de declínio deflacionário). A suposição não foi testada em mercados anteriores (principalmente devido à falta de dados anteriores a 1982).
Como uma nota lateral para o acima: seria interessante medir e testar o impacto de um filtro de macro em um sistema Trend Following (ou seja, algo na veia de: & # 8220; favorecer longas negociações no sistema quando os indicadores macro indicam um período de expansão e negócios curtos durante declínios & # 8221;). Talvez explorar uma versão mecanizada de Schumpeter Business Cycles ou Kondratiev Waves como um filtro de longo prazo seria uma abordagem digna.
Retornos crescentes.
Este é um capítulo interessante que aborda uma das deficiências dos ETFs versus futuros como instrumentos de negociação sistemáticos: alavancagem (ou melhor, falta de). O novo algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro alterado determina que o sistema concentre a equidade nos sinais disponíveis, em vez de separar a equidade de forma igual por instrumento (e ficar em Dinheiro onde não há sinais). Este é um conceito interessante que merece uma investigação mais aprofundada.
A melhoria de desempenho gerada por essa regra de gerenciamento do Money é bastante interessante. A conclusão é que é possível aumentar os retornos sem aumentar a alavancagem.
Sistema Momentum.
O último capítulo dá o mesmo tratamento comparativo a um sistema de momentum (compre mercados de maior desempenho), o que parece sobrepor o sistema BBBO (e obviamente comprar e manter também).
Mais uma vez, este código do sistema está disponível nos fóruns da Trading Blox.
Depois do Word.
Uma leitura bastante curta e agradável de um seguidor de tendência experiente e real e desenvolvedor de sistema de negociação. Existem algumas ideias para tirar, o que é sempre apreciável. Um pouco sobre o lado caro (mas de alguma forma consegui obtê-lo em quase -50% na amazon & # 8230;).
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